Trading With Moving Averages Pdf

Warum gleitende Mittelstrategien riskant sind Dies ist die zweite in einer dreiteiligen Serie. Lesen Sie hier Teil 1. CHAPEL HILL, N. C. (MarketWatch) Durchgehende Strategien sind riskant. Das ist die sakrilegische Behauptung, die ich in meiner Spalte vorgestellt habe, die Anfang dieser Woche erschien, auf der Grundlage einer eingehenden Forschung, die ich in den vergangenen Monaten in die Rückkehr verschiedener gleitender Mittelstrategien führte. Wie in dieser ersten Spalte dieser dreiteiligen Reihe versprochen, ist hier eine ausführlichere Diskussion über jede der vier allgemeinen Schlussfolgerungen, die ich erreicht habe. Finding 1: Auch die besten Moving-Average-Strategien nicht immer arbeiten Um zu verstehen, warum Moving-Average-Strategien sind riskant, ist es wichtig zu verstehen, dass theres mehr als eine Möglichkeit, Risiko zu definieren. Entsprechend der traditionellen akademischen Definition des Risikos als Volatilität sind gleitende Durchschnittsstrategien in der Tat weniger riskant als der Markt. Aber auch eine andere Art von Risiko, mit zu tun, wie lange die Strategie unter Wasser sein kann. Und wenn man so betrachtet, sind die gleitenden Mittelstrategien ziemlich riskant: Selbst unter idealen Bedingungen sind die besten gleitenden Durchschnittsstrategien den Markt für längere Zeiträume, die manchmal ein paar Jahrzehnte dauern, noch immer unterdurchschnittlich. Betrachten Sie die 200-Tage gleitenden Durchschnitt, vielleicht die am weitesten verbreitete Version. Bei der Anwendung auf den SampP 500 Index SPX, -0.29 und bei der Verwendung in Verbindung mit einem 5 Handelsumschlag, war diese Strategie einer der wenigen, die mehr Geld als der Markt seit den späten 1920er Jahren auch nach Provisionen. (Ich werde die Handelsumschläge in einem Augenblick ausführlicher erörtern.) Diese besondere Strategie verbrachte dennoch mehr als die Hälfte der Zeit in den letzten 80 Jahren hinter Buy-and-Hold, wie in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Beachten Sie sorgfältig, dass diese deprimierenden Ergebnisse gelten für eine der profitabelsten einer der unzähligen gleitenden Durchschnitt Strategien, die ich studiert. Von Perioden dieser Länge untersucht (auf einer rollenden Kalender-Jahr-Basis), in denen gleitende durchschnittliche Strategie weniger Geld als Markt selbst, in denen gleitende durchschnittliche Strategien Sharpe Ratio war weniger als Märkte Die Frage, um sich zu fragen, wie Sie diese Ergebnisse zu lesen: Wie wahrscheinlich Sind Sie mit einer Markt-Timing-Strategie zu halten, die 20, 10 oder sogar fünf Jahre ohne den Markt zu schlagen. Meine Ergebnisse zeigen auf einen potenziell noch ernsteren Einwand gegen gleitende durchschnittliche Strategien: Die meisten der zahlreichen gleitenden Mittelstrategien habe ich getestet Schlagen den Markt im Laufe des letzten Jahrhunderts haben es seit 1990 unterdurchschnittlich, und dies kann mehr als nur eine jener periodischen Perioden, in denen gleitende durchschnittliche Strategien kämpfen, um zu halten. Blake LeBaron, ein Finanzprofessor an der Brandies-Universität, vermutet, dass preiswertere Wege zum Handel in und aus dem Markt verursacht haben, erhöhte die Zahl der Investoren, die den gleitenden durchschnittlichen Strategien folgen, und das wiederum hat ihre Gewinne veranlasst und sogar verschwinden letzte Jahrzehnte. Hinzufügen von Glaubwürdigkeit an Prof. LeBarons Hypothese ist, dass auch ab Anfang der 90er Jahre gleitende Mittelstrategien auf dem Fremdwährungsmarkt aufhörten. Finden von 2: Provisionen sabotieren sogar die besten Strategien, so dass die Transaktionshäufigkeit entscheidend ist. Die meisten früheren Studien der bewegten Durchschnitte gaben an, dass ein Investor ohne Provisionen oder andere Transaktionskosten handeln könnte. Sobald Sie diese unrealistische Annahme loswerden, verbleiben die meisten gleitend-durchschnittlichen Strategien einen Kauf und halten durch erhebliche Beträge. Das gilt besonders für flüchtige Märkte, wenn viele der gleitenden Mittelstrategien, vor allem jene, die auf eine kurze durchschnittliche Länge angewiesen sind, nicht selten zahlreiche Signale pro Jahr erzeugen. Bestimmen, was ist eine faire Provision ist nicht einfach, natürlich. Es lohnt sich zu erinnern, dass für die meisten des letzten Jahrhunderts keine börsengehandelten Fonds zur Verfügung standen, die es dem Investor ermöglichten, die 30 Dow-Aktien in einem Schlag zu kaufen, viel weniger die mehrere hundert Aktien, die damals Teil des SampP Composite Index waren. Es gab auch keine Geldmarktfonds, in denen Sie sofort und leicht den Gelderlös von Verkäufen parken konnten. Darüber hinaus war es nicht bis zum 1. Mai 1975 (der Urknall), dass die Vermittlungsprovisionen zuvor entrechnet wurden, diese Provisionen wurden fest und erheblich. Bei der Berechnung, wie groß ein Hit war, den die gleitenden Mittelstrategien wegen der Provisionen einnahmen, ging ich davon aus, dass für jeden Kauf oder Verkauf vor dem Big Bang 0.5 jeder Weg bis Ende 1999 und je 0.1 jeglicher Weg bezahlt werden musste . Twitter: Wie 1.000 investiert in tech kann sich auszahlen Mit Twitter39s gangbusters IPO am Donnerstag, wie viel Geld hätten Sie mit 1.000 machen können, wenn Sie zum Startpreis eintrafen Was andere Tech IPO39s haben sich gut bezahlt Wie großartig WSJ39s Jason Bellini hat TheShortAnswer. Bild: Assoziierte Presse Eine Möglichkeit zu schätzen, wie entscheidend die Transaktionskosten sind, um diese Strategien zu bewerten, ist die folgende: Bei der Annahme, dass keine Transaktionskosten sind, haben viele der unzähligen gleitenden Mittelstrategien, die ich überwacht habe, den Markt über den gesamten Zeitraum, für den Daten, Waren verfügbar. Allerdings, bei der Einbeziehung der Transaktionskosten, praktisch alle von ihnen lag. Daher ist die Reduzierung der Transaktionsfrequenz für jede gleitende Durchschnittsstrategie absolut entscheidend. Zwar gibt es mehr als eine Möglichkeit, dies zu tun, vielleicht die einfachste und am häufigsten ist, einen so genannten Umschlag zu verwenden. Diese Methode ermöglicht es dem Anleger, einen beliebigen Betrag zu wählen, den der Marktindex über oder über den gleitenden Durchschnitt bewegen muss, um eine Transaktion zu generieren. Zum Beispiel, wenn Sie einen 1 Umschlag verwenden und bereits auf dem Markt sind, dann muss der Index mehr als 1 unter dem gleitenden Durchschnitt fallen, um einen Umzug in Bargeld zu generieren. Umgekehrt, wenn Sie in bar sind, dann werden Sie nur wieder auf den Markt zurückkehren, wenn der Index auf mindestens 1 über seinem gleitenden Durchschnitt steigt. Ich habe viele verschiedene Umschlaggrößen getestet. In fast allen Fällen stellte ich fest, dass der optimal dimensionierte Umschlag 5 ist. Bei der Verwendung des 200-Tage-gleitenden Durchschnitts für den Dow sank beispielsweise die Transaktionsfrequenz von durchschnittlich sechs pro Jahr (oder einmal alle zwei Monate im Durchschnitt) ) Zu nur einmal pro Jahr, was zu einem deutlich höheren Rücklaufnetz von Provisionen führte. Finding 3: Sans Provisionen, kürzere MAs schlagen längerfristige MAs Wenn Provisionen kein Faktor waren, würden kürzere Bewegungsdurchschnitte im Allgemeinen vorzuziehen sein: Meine Studien zeigten, dass die Trans-Transaktions-Kosten-Performance in der Regel abnimmt, während Sie zunehmen Die Länge des gleitenden Durchschnitts. Doch nach der Einbeziehung einer realistischen Provisionsannahme kamen die längerfristigen bewegten Durchschnitte voran. Auch bei der Verwendung von Umschlägen zur Reduzierung der Transaktionshäufigkeit für kurzfristige gleitende Durchschnitte kamen die längerfristigen gleitenden Mittelstrategien im Allgemeinen voran. Beachten Sie jedoch sorgfältig, dass es keine optimale Länge des gleitenden Durchschnitts gibt, die Sie verwenden sollten. Norman Fosback, Redakteur des Fosbacks Fund Forecaster und ehemaliger Leiter des Instituts für Ökonometrische Forschung, legte es so in seinem Lehrbuch Stock Market Logik: Es gibt keine magischen Zahlen im Trend nach. Einige gleitende durchschnittliche Längen können in der Vergangenheit am besten gearbeitet haben, aber schließlich musste etwas in der Vergangenheit am besten funktionieren und durch das Testen alles Mögliche, wie könnte man helfen, aber es zu finden. Es sollte eine Grundvoraussetzung für jeden gleitenden durchschnittlichen Trend nach dem System sein, dass praktisch alle gleitenden durchschnittlichen Längen erfolgreich in einem größeren oder geringeren Grad voraussagen. Wenn nur ein oder zwei Längen arbeiten, sind die Chancen hoch, als erfolgreiche Ergebnisse durch Zufall erhalten wurden. Finding 4: Nicht alle Indizes sind gleich, wenn es darum geht, gleitende durchschnittliche Strategien Sie wahrscheinlich denken, dass es nicht wichtig, welche Markt-Index Sie verwenden, wenn die Berechnung der gleitenden Durchschnitt. Aber du wärst falsch: Es gibt deutliche Diskrepanzen in den Renditen von gleitenden durchschnittlichen Strategien, je nachdem, ob du den Dow, SampP 500 oder den Nasdaq benutzt, um die Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Betrachten Sie den 200-Tage-Gleitendurchschnitt, der mit einer Hülle gekoppelt ist. Bei der Ausrichtung dieser Strategie auf die Dow Industrials hat es seit 1990 100 getrennte Transaktionen für durchschnittlich vier pro Jahr geführt. Doch bei der Anwendung auf den SampP 500 hat diese ansonsten identische Strategie zu 68 Transaktionen im Durchschnitt von weniger als drei pro Jahr geführt. Auf risikoadjustierter Basis hat diese Strategie im Falle des SampP 500, aber nicht der Dow, einen Buy-and-Hold geschlagen. Weite Diskrepanzen wie diese kamen oft in meiner Forschung. Fosbacks Vorsicht Hinweis, dass ich oben erwähnt ist hier auch sehr wichtig. Nate Vernon ist Senior an der University of Rochester mit Schwerpunkt Wirtschaftsfinanzierung. Im vergangenen Sommer war er ein Praktikant für den Hulbert Financial Digest. Er ist auch Mitglied der Basketballmannschaft an der University of Rochester. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. Keine Ergebnisse gefundenTrading Technische Analysestrategien Wenn Sie einen Indikator für den Handel haben Technische Analyse Was würde ich sein Ich nahm an einem Trading-Webinar am vergangenen Wochenende, wo ich ein paar Strategien auf etwa 1.000 Trader demonstriert. Die Frage, die ich am meisten über und über von mindestens 20 Teilnehmer gefragt wurde, war, meinen Lieblingsindikator für den Handel mit technischen Analysestrategien zu liefern. Meine Erklärung war ziemlich einfach der beste Indikator ist derjenige, der die Art der Marktumgebung passt, die Sie gerade handeln. Obwohl meine Antwort richtig und richtig war, konnte ich feststellen, dass meine Antwort zu vage war und die Neugier der meisten Händler nicht befriedigte. Nachdem das Seminar beendet war, wurde ich ein letztes Mal eine etwas andere Frage gestellt. Die Frage war, ob du nur einen technischen Analysen-Indikator wählen musst, was wäre es der Moving Average Indicator. Meine Antwort war schnell und schnell, es wäre der 20-Tage-Exponential-Gleitender Durchschnitt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Variation eines einfachen gleitenden Durchschnitts. Bevor die Computer weit verbreitet für die Marktanalyse verwendet wurden, stützten sich die Händler auf einfache gleitende durchschnittliche Indikatoren, weil sie einfach und einfach zu berechnen waren. Um einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt zu berechnen, fügen Sie einfach die Schlusskurse der letzten 10 Tage hinzu und teilen sich mit 10. Der 20-Tage-Gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen Zeitraum von 20 Tagen addiert und um 20 geteilt werden bald. Als die Händler in den frühen siebziger Jahren mit Computern begannen, wollten sie Wege finden, um den gleitenden Durchschnitt zu verbessern, genauer gesagt, sie wollten einen Weg finden, um weniger Verzögerung zwischen dem Markt, den sie analysierten, und dem Indikator zu schaffen. Der einfache gleitende Durchschnitt war einfach nicht schnell genug, um auf volatile Marktschwankungen zu reagieren. Trader wollten einen Indikator, der ähnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt war, aber würde mehr Gewicht auf die jüngsten Preis-Aktion und weniger auf vergangene Preis-Aktion. Sie können in diesem Beispiel sehen, wie der einfache gleitende Durchschnitt viel langsamer auf Preisaktion reagiert als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Dies ist der Hauptgrund, warum die meisten kurzfristigen Händler und Tageshändler den exponentiellen gleitenden Durchschnitt anstelle der einfachen verwenden. Beachten Sie, wie die rote Linie ist dynamischer als die grüne Linie Werfen Sie einen Blick auf ein weiteres Beispiel, wie die exponentielle gleitenden Durchschnitt ist schneller zu reagieren, wenn der Handel technische Analyse Trends. Hier sehen Sie, wie viel schneller der exponentielle gleitende Durchschnitt auf die Aktie reagiert. Der einfache gleitende Durchschnitt bewegt sich kaum, während die Aktie nach wie vor erhebliche Impulse erhält. Die grüne Linie bewegt sich kaum, während die Lagerung erhebliche Momentum nach oben hat Der beste Weg, um den exponentiellen bewegten Durchschnitt zu nutzen Während der nächsten Tage werde ich Ihnen eine komplette Handelsmethode zeigen, die ich vor einigen Jahren erstellt habe, die auf dem exponentiellen gleitenden Durchschnittsindikator beruht. Da der exponentielle gleitende Durchschnitt sehr dynamisch ist und gut auf aktuelle Preisänderungen reagiert, neige ich dazu, es zu benutzen, um Pullback - oder Retracement-Strategien zu handeln. Das erste, was Sie tun müssen, ist, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf 20 Tage anzupassen. Der 20-tägige Tag ist ein guter Ausgangspunkt für die meisten volatilen Aktien, Futures und Devisenmärkte. Wenn Sie Tag Handel sind, verwenden Sie 20 Bars statt 20 Tage. Nachdem Sie die Einstellungen angepasst haben, möchten Sie eine Aktie oder einen anderen Markt finden, der über dem 20-tägigen, exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt. Je weiter der Preis vom Durchschnitt abnimmt, desto besser ist es. Sie können in diesem Beispiel sehen, wie weit die Aktie über dem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Dies ist ein großer Filter für die Suche nach Aktien oder anderen Märkten, die stark sind. Sie wollen Aktien oder andere Märkte finden, die scharf weg von der EMA steigen Der nächste Schritt ist, den Bestand oder den Markt zu überwachen, den Sie handeln und auf den Markt warten, um vollständig unterhalb der 20 Tages EMA zu handeln. Dieses Beispiel zeigt dir genau das, was ich meine. Sie wollen sicherstellen, dass das Hoch ist nicht berühren die EMA und ist vollständig unter ihm. Der Stock Rallied und innerhalb von ein paar Tage Tropfen komplett unterhalb der EMA Der nächste Schritt nach der Aktie oder anderen Markt Sie handeln Tropfen vollständig unter dem 20 Tage EMA ist es, für den Markt warten, um wieder vollständig über die 20-Tage-EMA zu handeln. Sie können sehen, wie die Aktie nur für ein paar Tage vor der Wiederaufnahme der starken Trend sank, das ist ein gutes Zeichen. Wenn die Aktie für mehr als eine Woche unter dem Durchschnitt bleiben würde, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen besorgt über die anhaltende Dynamik. Die Bewegung unter dem bewegenden Durchschnitt war kurz gelebt Hier ist, wie das ganze Muster aussieht wie auf einem Fortsetzung Diagramm. Sie können ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie die 20-tägige EMA starke Trendsmärkte filtert und noch wichtiger ist, wie sie Pullbacks vom Haupttrend abdeckt. Sie können den ganzen Prozess auf diesem Diagramm sehen Morgen, werde ich zeigen, wie man ordnungsgemäß Aufträge mit dieser Methode eingeben, wie Sie Ihre Stop-Loss-Level zu berechnen und wie Sie Ihr Gewinnziel zu messen. Dies wird eine geschäftige Woche werden, also machen Sie sich bereit, eine meiner beliebtesten kurzfristigen Handelsstrategien zu lernen. Die Schlussfolgerung Ich hoffe, Sie sehen, warum die 20-tägige EMA ist einer der flexibelsten Indikatoren für den Handel von technischen Analyse-Strategien. Bleiben Sie dran für morgen session Ich verspreche es wird ein toller sein. Von Roger Scott Senior Trainer Market GeeksTrading mit Moving Averages Einer der ersten Indikatoren, die Händler oft lernen, ist der gleitende Durchschnitt. Durchgehende Durchschnitte sind einfach zu berechnen, leicht zu verstehen und können dem Händler eine ganze Reihe von Dienstprogrammen zur Verfügung stellen. In diesem Artikel spricht wersquoll über die populäreren Verwendungen dieses vielseitigen Indikators, einige von den häufiger betrachteten gleitenden durchschnittlichen Inputs und wie Händler am häufigsten sie anwenden. Die Grundlagen des beweglichen Durchschnittes An seiner Wurzel ist ein gleitender Durchschnitt einfach der letzte X-Periode rsquo s Preis geteilt durch die Anzahl der Perioden. Dies gibt uns die lsquoaveragersquo Preis über die letzten x Perioden. Und das wird auf dem Diagramm ausgedrückt, ähnlich wie der Preis selbst. Erstellt mit der MarketscopeTrading Station II Die Betrachtung der Preisbewegungen, die als Durchschnitt ausgedrückt werden, kann ein paar deutliche Vorteile vorweisen, von denen vor allem die großen Variationen von Leuchter zu Leuchter moduliert werden, indem man den durchschnittlichen Preis der letzten X-Perioden betrachtet. Trader haben oft die Frage, ob der Preis zu hoch oder zu niedrig ist, aber indem man den durchschnittlichen Preis für diesen Leuchter einfach betrachtet (unter Berücksichtigung der Preise über die letzten X-Perioden), erhält der Trader den Vorteil, dass er automatisch gesehen wird das größere Bild. Viele Händler nehmen die Indikator-Nutzung viel weiter Hypothese, dass, wenn der Preis mit einem gleitenden Durchschnitt schneidet, etwas oder das andere passieren könnte. Oder vielleicht werden die Händler sich vorstellen, dass, wenn zwei gleitende Durchschnitte Crossover, ein besonderes Ereignis stattfinden kann. Wersquoll bespreche dies unten, aber jetzt ndash nur wissen, dass die grundlegendste Verwendung eines gleitenden Durchschnitt ist es, Preis zu modulieren, um zu versuchen, Fragen zu lösen, die sich aus den unberechenbaren Preisschwankungen, die von Kerze zu Kerze stattfinden können, Häufig verwendete gleitende Durchschnitte Es gibt ein paar verschiedene Aromen und Flairs von gleitenden Durchschnitten. Einige kamen aus der Trader-Notwendigkeit, andere kamen aus den Händlern, die einfach nur versuchen, ein besseres wheel. rsquo zu laugen. Der grundsätzlichste gleitende Durchschnitt ist der Simple Moving Average, den wir die Berechnung oben beschrieben haben. Trader werden einige verschiedene Input-Perioden für gleitenden Durchschnitt für eine Reihe von verschiedenen Gründen verwenden. Der häufigste gleitende Durchschnitt ist die 200 Periode MA, und viele Händler mögen das auf die Tageskarte anwenden. Es ist von der Überzeugung, dass die meisten Handelsinstitute Banken, Hedge-Fonds, F orex Händler, etc. beobachten Sie diese Indikator. Ob es wahr ist oder nicht, kann leider nicht begründet werden, da die meisten dieser Institutionen ihre Handelssysteme und Praktiken proprietär halten. Aber ein Blick auf diesen Indikator auf einer der großen Währungspaarungen kann sich scheinbar bewähren. Die Tabelle unten wird einige der interessanten Preis-Aktion, die stattfinden kann mit dem 200 Periode gleitenden Durchschnitt auf eine Tages-Chart angewendet werden: Viele Händler auch gerne die 50 Periode rsquos gleitenden Durchschnitt zu beobachten. Dies wird als ein schneller gleitender Durchschnitt angesehen, da weniger Inputperioden verwendet werden, und der primäre Effekt ist, dass dieser gleitende Durchschnitt mehr auf kurzfristigere Preisbewegungen reagiert. Das Bild unten zeigt, wie die 50 Perioden s gleitenden Durchschnitt stapelt bis zu den 200: Preis Wechselwirkungen mit der 200 Periode MA Erstellt mit MarketscopeTrading Station Andere häufig verwendete Eingabeperioden sind 10, 20 und 100 Einstellungen. Einige Händler verwenden häufig Zahlen aus der Fibonacci-Sequenz als gleitende durchschnittliche Inputs, wie in meiner Scalping-Strategie in dem Artikel Kurzfristige Momentum Scalping im Forex-Markt gezeigt. Exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Außerhalb der Händlerbedürfnisse, um den kurzfristigen Kursbewegungen näher zu folgen, da viele Händler die jüngsten Preisänderungen als relevanter als ältere Preisvariationen fühlen, wird der Exponential Moving Average in jüngster Zeit mehr Wert auf Werte setzen. Da neuere Preise stärker gewogen werden als ältere Preisschwankungen, wird der Indikator an die aktuelle Preisumgebung angepasst. In der Abbildung unten, wersquoll vergleichen die 200 Periodenbewegungsdurchschnitte als Simple und Exponential MArsquos. Ein Vergleich von Simple (in rot) und Exponential (in grün) 200 Periodenbewegungsdurchschnitte Identifizierung von Trends mit Moving Averages Da gleitende Durchschnitte den Luxus bieten, uns den Preis unter Berücksichtigung der letzten X-Perioden zu zeigen, haben wir den Luxus, in der Lage zu sein, zu beobachten Tendenzen, die wir in der Lage sein werden, Nirgendwo ist dies weit verbreitet als bei der Verwendung dieses Indikators, um Trends zu definieren, was oft die häufigste Anwendung des gleitenden Durchschnitts ist. Wenn die Preiswirkung konsequent über dem gleitenden Durchschnitt wohnt, wobei der gleitende Durchschnitt zwangsläufig höher ansteigt, um diese steigenden Preise widerzuspiegeln, können ndash-Händler das Diagramm in Erwägung ziehen, einen Aufwärtstrend zu zeigen. Und das genaue Gegenteil gilt für Abwärtstrends. Verschieben von Durchschnittswerten als Unterstützung und Widerstand Wie wir in dem obigen Bild des 200 Perioden gleitenden Durchschnitts sehen konnten, können besondere Ereignisse stattfinden, wenn der Preis mit einer dieser Linien zusammenarbeitet. Als solches werden viele Händler schauen, um durchschnittliche Kreuzungen als Chancen zu gehen, um Trends billig zu kaufen, oder um Down-Trends zu verkaufen, wenn der Preis als teuer angesehen wird. Der Gedanke, dass, während ein Aufwärtstrend eine Pause einnimmt, indem er sich nach unten bewegt, bis zu seinem Durchschnitt, können Händler in springen, während der Preis relativ niedrig ist. Das Bild unten veranschaulicht weiter: Moving Average Crossovers Einige Trader nehmen den Nutzen des gleitenden Mittels einen Schritt weiter, Hypothese, dass, wenn zwei dieser Linien kreuzen, etwas passieren kann. Das lsquoGolden Crossover, rsquo, das häufig in der Finanzpresse erwähnt wird, ist einfach der 50 Perioden, der den durchschnittlichen Übergang der 200 Periode MA überschreitet. Wenn dies geschieht, glauben einige, dass der Preis sich weiter in Richtung der Crossover bewegen wird. Der Goldene Crossover, der mit der MarketscopeTrading Station II erstellt wurde Einige Trader fühlen sich bewegliche durchschnittliche Crossovers können ineffektiv sein, da sie oft erhebliche Verzögerung zu einer Tradersrsquo-Analyse produzieren können, die zwingende Händler zu kaufen, nachdem ein Aufwärtstrend gut verankert ist oder zu verkaufen, wenn ein Abwärtstrend sein könnte Ende. --- Geschrieben von James Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der James Stanleyrsquos Verteilerliste anzuschließen, klicken Sie bitte hier. 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