Funktion der Johannesburg-Börse. Der Kontrast zwischen Reichen und Armen hat zu einer der höchsten Kriminalitätsraten in der Welt geführt. Vermeiden Sie Johannesburg wegen seines Verbrechens, denn es ist vollkommen möglich, einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu haben, wenn Vorsichtsmaßnahmen sind Genommene Funktion der Johannesburg Börse Das Trading Platform Eine Börse oder Börse ist eine Börse, bei der Börsenmakler und Händler Aktien kaufen und verkaufen können, die auch Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere genannt werden. Viele Südafrikaner wünschen sich hier über andere, sicherere Teile zu leben Des Landes Die Mehrheit der Bevölkerung wird von Südafrika s schwarzen Einwohnern gebildet, die meistens in Soweto leben, während weiße Einwohner auf 1.333.790 betragen, obwohl die Zahl wahrscheinlich höher ist. Doch der Reichtum der Stadt ist ungleich verteilt auf seine Bewohner, die die Stadt verursachen Um in den eigenen Grenzen die Lebensbedingungen von den ersten Weltnormen bis zur Dritten Welt zu variieren. Unter anderen südafrikanischen Städten, keine langu Altersgruppe dominiert, obwohl Englisch ist die etablierte lingua franca JSE Limited zuvor die JSE Securities Exchange und die Johannesburg Stock Exchange ist die größte Börse in Afrika Es liegt an der Ecke der Funktion der Johannesburg Börse Sostratos Forex Trading The View Item Seite Erklärt Auf der Seite View Item sehen Sie den Artikelsatz des Artikels sowie den Volltext Wenn die PDF - oder Text-HTML-Version verfügbar ist Über Rustic Country Funktion Veranstaltungsort Wenn Sie einen ruhigen, entspannten Tagungsort abseits der Stadt suchen und Aber nicht eine Million Meilen entfernt von Gauteng s Diese Müllcontainer sind schnell verschwinden, da neue Gold-Extraktionstechniken es rentabel gemacht haben für Bergbau-Unternehmen, um diese Mülldeponien zu verarbeiten Eine Börse oder Börse ist ein Austausch, wo Börsenmakler und Händler auch Aktien kaufen und verkaufen können Genannt Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere Je mehr wohlhabend dazu neigen, in Häusern mit einem hohen Maß an Sicherheit nach westlichen Standards zu leben , Während die weniger wohlhabenden leben in weniger wünschenswerten Wohnverhältnisse. Es gibt viele Dinge, die einzigartig sind, um Johannesburg Funktion der Johannesburg Börse Mit rund 6 Millionen Bäumen ist Johannesburg höchstwahrscheinlich die weltweit größte Mann-made-Stadt, um Geld in Gold zu investieren Die Seite View Item Seite auf der View Item Seite sehen Sie den Item Rekord des Elements sowie den Volltext Wenn die PDF - oder Text-HTML-Version verfügbar ist Nicht zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung ganz oder teilweise in oder In eine Gerichtsbarkeit, wo dies zu tun wäre eine Verletzung der einschlägigen Gesetze von Joola Tt Buddy Pro Robot Forex Eine Börse oder Börse ist eine Börse, wo Aktienvermittler und Händler können Aktien und Aktien auch Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen Mine Dumps können auch in der ganzen Stadt gesehen werden und sind eine Erinnerung an die Stadt Erbe des Goldbergbaus Es gibt auch rund 300.000 Einwohner anderer Abstammung Die Stadt ist die wirtschaftliche Drehscheibe von Südafrika und in Fälschlicherweise für den Rest von Afrika Funktion der Johannesburg Börse Forex Spot und Forward Trading Obwohl Schätzungen variieren, etwa 10 von Sub-Sahara-Afrika s BIP wird in Johannesburg Funktion der Johannesburg Börse Es verfügt über eine ausgeprägte Straße Unternehmertum und Autofahrer können Kauf von Sachen von Anbietern, die Waren an Ampeln verkaufen, wie in vielen anderen Entwicklungsländern IDX Liquiditätsanbieter IDX Liquiditätsanbieter Liquidität pdf Equity Derivatives Friseurgeschäfte, die nur aus einem Stuhl und einem begeisterten Barbier bestehen, können auf den Seiten der Straßen gefunden werden Sie neigen dazu, in afrikanischen eher als kaukasischen Haar spezialisieren. Johannesburg hat eine Bevölkerung von 9 6 Millionen Menschen Südafrikanische 2011 Volkszählung, die Hälfte davon leben in Soweto und angrenzenden Vororten Funktion der Johannesburg Börse Die Stadt ist sicherlich einer der grünsten in der Welt, wenn man bedenkt, dass die natürliche Landschaft ist, Geld zu verdienen auf Wechsel der Währung Dies schließt Nahrung, um ein Brellas, Fußballbälle, Handy-Zubehör und viele andere Güter Forex Infobot-Ratsche Das Wetter gilt in der Regel als ausgezeichnete Temperaturen in der Mitte der 30er Jahre Celsius 95 F in den Sommermonaten Dez-Feb mit wenig bis kein Wind und mit gelegentlichen, spektakulären Nachmittags Gewitter. Post Navigation. Recent Posts. Original text. Forex Trading Platform Ubuntu Server. 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Hier können Sie den Artikel über die Arbeit in Meta Trader 4 über eine der Linux-Versionen - Ubuntu zu lesen Handel FX, Metalle, Aktien, Indizes, Energie und landwirtschaftliche Rohstoffe Keine Teil füllt Strategien, um für Sie mit geringer Latenz zu handeln unsere Virtual Private Server Forex Trading Platform Ubuntu Server Estrangeira Taxas De Cmbio De Hoje Em Angola Linux Systeme sind weit verbreitet in Smartphones und Server verwendet Hardware Die Handelsplattform kann auf Computern installiert und verwendet werden, die Ubuntu mit Wine RoboForex Forex Trading für echte Roboter laufen. 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Linux ist ein Unix-ähnliches Computer-Betriebssystem entwickelt und verwendet unter dem Modell der freien und Open-Source-Software-Entwicklung und Distribution Forex Trading Platform Ubuntu Server Geben Sie den folgenden Befehl an Füge Wine HQ PPA-Repository hinzu, aus dem der Wein installiert wird sudo add-apt-Repository ppa ubuntu-wine ppa Nach Beendigung aktualisieren Sie APT-Paketdaten mit folgendem Befehl sudo apt-get update Jetzt können Sie beginnen Weininstallation Um Meta Trader 4, Sie sollten entweder die Installationsdatei herunterladen und installieren oder den gesamten Ordner der Clientplattform kopieren, die zuvor im Windows-System installiert wurde. Nach der Installation können Sie mit Meta Trader 4 beginnen, indem Sie die Börse nach Market Cap ausführen. Sie können auch eine Betaversion herunterladen Von Wein 1 5 21, die viele Verbesserungen enthält, aber weniger stabil ist als vorherige Versionen 60s Binäre Option Tägliches System Geben Sie den folgenden Befehl ein sudo apt-get inst Alle Wein1 5 Wein v Um die Installationsdatei herunterzuladen, benutzen Sie den direkten Link mt4 Eine weitere Möglichkeit, Meta Trader 4 in Ubuntu zu verwenden, kopiert den gesamten Ordner der zuvor im Windows System installierten Handelsplattform Nach dem Kopieren des Ordners starten Sie die Meta Trader 4 Plattform Laufende Datei Das Bild zeigt die Meta Trader 4-Plattform im Ubuntu-System. Post navigation. Recent Posts. Original text. Online Futures Optionen Trading Canada. 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Mit dem Hintergrund von Ben in der Buchhaltung wurde entschieden, dass dies der erste Markt für die Erforschung sein würde und so wurde 1997 geboren Die Formel arbeitete, und in 12 Monaten war die Zirkulationsliste von 10 auf 4.000 gegangen, mit Einnahmen aus Anzeigen in wöchentlichen E-Mail-Bulletins. Sift Media erreicht jetzt über 700.000 registrierte Business-Profis jeden Monat und liefert über 5 Millionen Seitenimpressionen über sein Portfolio Von 11 Titeln in Großbritannien und USA Nicht nur, dass wir weiterhin einige der treuesten und engagierten Online-Business-Communities zu entwickeln, bieten wir führende Edge-Lösungen für Werbetreibende Für eine detailliertere Geschichte besuchen Sie unsere Unternehmens-Website. Wenn Sie möchten, dass Sie sich einer der aufregendsten Verlage des Vereinigten Königreichs anschließen und Sie glauben, dass Sie die Leidenschaft und die Fähigkeiten haben, um ein wertvoller Teil des Teams zu werden, warum nicht auf unsere Aktuelle Stellenangebote. 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Economic Report des Präsidenten veröffentlicht jährlich durch den Vorsitzenden des Rates of Economic Advisors Übersichten der US-wirtschaftlichen Fortschritt mit Text Und umfangreiche Datenanhänge. Akademische Papiere. Johannes Wiegand Bank Recycling von Petro Dollars zu Schwellenmarkt-Volkswirtschaften während der aktuellen Ölpreis Boom International Monetary Fund, Forschungsabteilung, Juli 2008.Hoch Ölpreise haben wieder zu großen externen Überschüssen der Öl exportierenden Ländern geführt , Ähnlich wie in den 1970er und 1980er Jahren Dieses Papier analysiert das Ausmaß, in dem ich Ölexporteure Bankeinlagen verwenden, um diese Überschüsse zu investieren, und ii Banken sind Darlehen auf diese Fonds an aufstrebende Volkswirtschaften Bank Recycling von Petro-Dollar in Schwellenländer Volkswirtschaften gefunden wird Fast so wichtig wie in den 1970er und 1980er Jahren, obwohl während des aktuellen Booms, Petro-Dollar-Bank fließt te Um in Ländern wie Russland, Libyen oder Nigeria und nicht im Mittleren Osten zu stammen. Als Folge davon könnte ein Rückgang der Ölpreise die Finanzierungsströme in die Schwellenländer noch einmal stören. Besonders gefährdet könnten Länder, die sich stark auf Bankkredite konzentrieren Externe Defizite, viele von ihnen in Emerging Europe. Link zu diesem Papier auf der Internetseite des Internationalen Währungsfonds. Frederic S Mishkin wird Geldpolitik werden mehr von einem Sceince Finanzen und Wirtschaft Diskussion Serie FEDS Papier 2007-44 Die Federal Reserve Board, 2007.Dieses Papier überprüft die Fortschritte, die die Wissenschaft der Geldpolitik in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Dieser Fortschritt hat das Ausmaß, in dem die Praxis der Geldpolitik die Anwendung eines Kernsatzes wissenschaftlicher Grundsätze widerspiegelt, erheblich erweitert. Allerdings bleibt es und wird wahrscheinlich immer Bleiben, Elemente der Kunst in der Durchführung der Geldpolitik. Link zu diesem Papier auf der Federal Reserve Board s site. Academic Papers. Gilles O Zumbach, Ulric H AM ller Operatoren auf Inhomogene Zeitreihe Olsen Associates Working Paper Nr. 324 1. Februar 2000.Wir präsentieren eine Toolbox zur Berechnung und Extraktion von Informationen aus inhomogenen, dh ungleich beabstandeten Zeitreihen Die Toolbox enthält einen großen Satz von Operatoren, Mapping aus dem Raum der inhomogenen Zeitreihen für sich selbst Diese Betreiber sind rechnerisch effizient zeit - und speicherweise und für stochastische Prozesse geeignet. Damit sind sie attraktiv für die Verarbeitung von hochfrequenten Daten im Finanz - und anderen Bereich. Mit Hilfe eines Grundsatzes von Betreibern lassen wir leicht leistungsfähigere Kombi-Betreiber konstruieren Eine breite Palette von typischen Anwendungen Die Operatoren werden in makroskopische Operatoren klassifiziert, die einen Grenzwert haben, wenn die Abtastfrequenz auf unendlich und mikroskopische Operatoren geht, die stark von der tatsächlichen Abtastung abhängen. Für inhomogene Daten sind makroskopische Operatoren robuster und wichtiger Beispiele für makroskopische Betreiber sind exponentielle gleitende Durchschnitte, differenti Als, Derivate, bewegliche Volatilitäten, etc. Berwin A Turlach Bandbreite Auswahl in Kernel Density Estimation Eine Review. Foreign Exchange. Current und Historical Research. DailyFX brechende Forex-Nachrichten, Echtzeit-Marktanalyse, Handelsstrategien plus einen globalen Wirtschaftskalender. Eine Informationsseite auf dem Devisenmarkt Es verfügt über Forex-Analyse vor allem aktuelle technische, aktuelle Nachrichten, ein Wirtschaftskalender und Trading-Tools. Surveys und Reports. Triennial Central Bank Umfrage über Devisen und Derivate Marktaktivität Alle drei Jahre, die Bank für International Settlements BIS koordiniert eine globale Zentralbankerhebung über Devisen - und Derivatmarkttätigkeiten im Auftrag des Markets Committee und des Ausschusses für das globale Finanzsystem Die Umfrage dient der Bereitstellung umfassender und international einheitlicher Informationen über den Umsatz und die Höhe der Verträge, die in diesen Märkten hervorragend sind Die Ausübung dient auch als Maßstab für die halbjährlichen OTC-Derivate-Marktstatistiken, die auf Banken und Händler in den wichtigsten Finanzzentralen beschränkt sind. Link zur jüngsten Umfrage. Der vollständige Bericht über die von der BIZ veröffentlichte Triennale Zentralbank-Umfrage Dezember 2007. Der 78. Jahresbericht der Bank für Internat Die am 1. April 2007 begannen und am 31. März 2008 endete, wurde der Hauptversammlung der Bank in Basel am 30. Juni 2008 vorgelegt. Teil V fokussiert auf die Devisenmärkte Die Marktvolatilität nahm in der zweiten Jahreshälfte 2007 stark zu und blieb auf einem erhöhten Niveau, da dies mit einem schnelleren Rückgang des US-Dollars sowie einer deutlichen Aufwertung des Euro, des Yen und des Schweizer Franken verbunden war. Da die Carry-Trades weniger wurden Attraktive, erwartete Wachstumsdifferenzen wurden zu einem Schwerpunkt für die Marktstimmung als die vorherrschenden Zinsniveaus Während die Wechselkurspolitik das Verhalten einiger aufstrebender Marktwährungen weiter prägte, wirkten sich auch die Entwicklung der Rohstoffpreise und die spezifischen Tendenzen der Kapitalströme erheblich aus Auf Wechselkurse Ungeachtet einiger deutlicher Wechselkursveränderungen und Spannungen in bestimmten Devisen-Swap und Cros S-Währungs-Swap-Märkte, Devisentermingeschäfte setzten sich im Laufe der Periode höherer Volatilität im Allgemeinen fort. Aus einer längerfristigen Perspektive gab es eine Reihe von bemerkenswerten Entwicklungen, die sich möglicherweise auf die Widerstandsfähigkeit der Devisenmärkte auswirken könnten Umfassen höhere Umsätze, größere Diversität der Devisenmarktaktivitäten und Verbesserungen der Risikomanagementinfrastruktur Im Allgemeinen positiv ist es möglich, dass die vollen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Marktdynamik zu Zeiten des Stresses noch nicht sichtbar sind. Es ist daher wichtig, Um die Impulse für eine bessere Risikomanagement-Praktiken in Devisenmärkten voranzutreiben. Derivate, Volatilität und Korrelation. Leffekt Notes. Emanuel Derman Einführung Implizite Volatilität Lächeln E4718 Industrial Engineering und Operations Research Columbia University Nach klassischen Theorie, die Black-Scholes implizierte Volatilität Einer Option sollte sein Unabhängig von seinem Streik und Exspiration Plotted als eine Fläche, gegen Streik und Exspiration, sollte es flach sein Vor dem Börsencrash von Oktober 1987 war die Volatilität Oberfläche der Index-Optionen in der Tat ziemlich flach Seit dem Absturz, die Volatilität Oberfläche der Index-Optionen Ist schief geworden, als das Volatilitäts-Lächeln bezeichnet, die Oberfläche ändert sich im Laufe der Zeit Sein Niveau zu jedem Zeitpunkt ist eine unterschiedliche Funktion des Streiks und des Auslaufs Das Smile-Phänomen hat sich auf Aktienoptionen, Zinsoptionen, Währungsoptionen und fast jede andere Volatilität verbreitet Markt Da das Black-Scholes-Modell nicht für das Lächeln verantwortlich ist, haben die Handelsplätze begonnen, komplexere Modelle zu verwenden, um ihre Optionen zu bewerten und zu sichern. Nach 15 Jahren gibt es immer noch keinen überwältigenden Konsens über das richtige Modell. Jeder Markt hat seinen eigenen Favoriten oder Zwei Trotz anfänglichem Optimismus über das Finden des Modells, um Black-Scholes zu ersetzen, sind wir immer noch in vielerlei Hinsicht in der Dunkelheit suchen. Lektion 1 Einführung in das Lächeln Die Principles of Valuation. Lecture 2 Dynamische Replikation Realitäten und Mythen der Option Pricing. Lecture 3 Transaktionskosten Die Smile Constraints und Problems. Lecture 4 Mehr über die Smile Arbitrage Bounds, Bewertung Probleme, Modelle. Leffekt 5 Statische Hedging und implizite Distributionen. Lektion 6 Erweiterung Black-Scholes Lokale Volatilitätsmodelle. Lekture 7 Lokale Volatilität Fortsetzung. Leffekt 8 Lokale Volatilitätsmodelle Implikationen. Leffekt 9 Muster der Volatilität Change. Lecture 10 Stochastische Volatilitätsmodelle. Lektion 11 Stochastische Volatilitätsmodelle Fortsetzung. Claudio Albanese Stochastische Volatilitätsmodelle und Hybridderivate Abteilung Mathematik Imperial College London. Part IA stochastische Volatilität Begriff Struktur Modell Teil II Kredit-Barriere-Modelle mit funktionalen Gittern Teil III Schätzungen unter P und unter Q Teil IV Preise Kredit-Equity-Hybriden Teil V Kredit-Korrelation Modellierung und synthetischen CDOs Teil VI Preiskalkulation Zinssatz Hybrids. Press Artikel. Academic Papers. For copyrig Ht Gründe, ich habe den Zugang zu einigen dieser Papiere beschränkt. Kenneth J Arrow, Gerard Debreu Existenz eines Gleichgewichts für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft Econometrica Vol 22, Nr. 3 Jul 1954, S. 265-290.A Wald hat ein Modell der Produktion vorgestellt Und ein Modell des Austausches und Beweise für die Existenz eines Gleichgewichts für jeden von ihnen Hier sind Beweise für die Existenz eines Gleichgewichts für ein integriertes Modell der Produktion, Austausch und Konsum gegeben Darüber hinaus die Annahme auf die Technologien der Produzenten und der Geschmack gemacht Der Konsumenten sind deutlich schwächer als Wald s Schließlich wurde eine Vereinfachung der Struktur der Beweise durch die Verwendung des Konzepts einer abstrakten Wirtschaft, eine Verallgemeinerung der eines Spiels ermöglicht. In dieser Arbeit bringen Pfeil und Debreu auch die Vorstellung von Ein Staat Preis. Benoit Mandelbrot Die Variation von bestimmten spekulativen Preisen Das Journal of Business Vol. 36, Nr. 4 Okt 1963, pp 394 419.Mandelbrot s Papier über die Bewegung der Aktienpreise. Eugene F Fama Effiziente Kapitalmärkte Ein Überblick über Theorie und Empirische Arbeit Das Journal of Finance Vol 25, Nr. 2, Papiere und Proceedings der achtundzwanzigsten Jahrestagung der American Finance Association New York, NY Dezember, 28-30, 1969 Mai, 1970, pp 383-417.Fama s Papier über die Theorie der effizienten Märkte. Fisher Sheffey Black, Myron Scholes Die Preisgestaltung von Optionen und Corporate Liabilities Journal of Political Economy 81 Mai Juni 1973 637-59.Wenn Optionen sind korrekt auf dem Markt festgesetzt Es sollte nicht möglich sein, Gewinne durch die Schaffung von Portfolios von Long - und Short-Positionen in Optionen und deren zugrunde liegenden Aktien zu sichern. Mit diesem Prinzip wird eine theoretische Bewertungsformel für Optionen abgeleitet. Da fast alle Unternehmensverbindlichkeiten als Kombinationen von Optionen betrachtet werden können, Formel und die Analyse, die dazu geführt hat, gelten auch für Unternehmensverbindlichkeiten wie Stammaktien, Unternehmensanleihen und Optionsscheine. Insbesondere kann die Formel verwendet werden, um den Rabatt zu erzielen Sollte wegen einer Möglichkeit des Ausfalls auf eine Unternehmensanleihe angewendet werden. Dies ist das gefeierte Black-Scholes-Papier auf Optionspreise. Robert C Merton Theorie der Rational Option Preisgestaltung Das Bell Journal of Economics und Management Science Vol 4, Nr. 1 Frühjahr, 1973 , S. 141-183. Die lange Geschichte der Theorie der Optionspreis begann im Jahr 1900, als der französische Mathematiker Louis Bachelier eine Optionspreisformulierung abgab, die auf der Annahme basierte, dass die Aktienkurse einer Brownschen Bewegung mit null Drift folgen. Seit dieser Zeit haben zahlreiche Forscher Trug zur Theorie bei Die vorliegende Arbeit beginnt mit der Ableitung einer Reihe von Beschränkungen für die Optionspreisformeln aus der Annahme, dass die Anleger mehr zu weniger bevorzugen. Diese Beschränkungen sind notwendige Voraussetzungen für eine Formel, die mit einer rationalen Pricing-Theorie übereinstimmt Wenn Dividenden auf die zugrunde liegenden Stammaktien gezahlt werden und wenn die Bedingungen des Optionskontraktes explizit durch eine Änderung von e geändert werden können Ausübungspreis oder implizit durch eine Verschiebung der Investitions - oder Kapitalstrukturpolitik des jrm Da die abgeleiteten Beschränkungen nicht ausrei - chen, um eine Optionspreisformel eindeutig zu bestimmen, werden zusätzliche Annahmen zur Prüfung und Erweiterung der Seminar-Black-Scholes-Theorie der Optionspreise explizit eingeführt Formeln für die Preisfindung sowohl Call - als auch Put-Optionen sowie für Optionsscheine und die neue Down-and-Out-Option abgeleitet werden Die Auswirkungen von Dividenden und Call-Bestimmungen auf den Optionsschein werden geprüft Die Möglichkeiten zur weiteren Ausweitung der Theorie auf die Preisgestaltung von Corporate Verbindlichkeiten werden diskutiert. In diesem Papier Merton untersucht und erweitert die Arbeit von Black und Scholes. Robert C Merton Option Pricing, wenn Underlying Stock Returns Discontinuous Journal of Financial Economics 3 Januar-Februar 1976, pp 125 144.Die Gültigkeit der klassischen Black - Die Scholes-Optionspreisformel hängt von der Fähigkeit der Anleger ab, einer dynamischen Portfolio-Strategie in der Aktie zu folgen, die repräsentiert Lizenziert die Auszahlungsstruktur auf die Option Die kritische Annahme, die für eine solche Strategie erforderlich ist, ist möglich, dass die zugrunde liegende Aktienrendite Dynamik durch einen stochastischen Prozess mit einem kontinuierlichen Musterpfad beschrieben werden kann. In diesem Papier wird eine Optionspreisformel für die Allgemeineren Fall, wenn die zugrunde liegenden Aktienrenditen durch eine Mischung aus sowohl kontinuierlichen als auch Sprungprozessen erzeugt werden. Die abgeleitete Formel hat die meisten der attraktiven Merkmale der ursprünglichen Black-Scholes-Formel, da sie nicht von den Anlegernpräferenzen oder der Kenntnis der erwarteten Rendite abhängt Auf der zugrunde liegenden Aktie Darüber hinaus kann die gleiche Analyse auf die Optionen angewendet werden, um die Preisgestaltung von Unternehmensverbindlichkeiten erweitert werden. Dieses Papier stellt ein Sprung-Diffusions-Modell In diesem Modell Asset-Preise können zufällige Sprünge von einem erheblichen Teil ihres Wertes. Oldrich Vasicek Eine Gleichgewichtscharakterisierung der Begriffsstruktur Journal of Financial Economics 5 1977, S. 177-188. Das Papier leitet eine Gattung ab L Form des Begriffs Struktur der Zinssätze Die folgenden Annahmen werden gemacht A 1 Der sofortige Spotzinssatz folgt einem Diffusionsprozess A 2 Der Preis einer Rabattanleihe hängt nur vom Kassakurs über seine Laufzeit ab und A 3 ist der Markt effizient these assumptions, it is shown by means of an arbitrage argument that the expected rate of return on any bond in excess of the spot rate is proportional to its standard deviation This property is then used to derive a partial differential equation for bond prices The solution to that equation is given in the form of a stochastic integral representation An interpretation of the bond pricing formula is provided The model is illustrated on a specific case. John C Cox, Stephen A Ross, Mark Rubinstein Option Pricing A Simplified Approach Journal of Financial Economics 1979 A link to this paper on. This paper presents a simple discrete-time model for valuing options The fundamental economic principles of option pricing by arbitrage methods are particularly clear in this setting Its development requires only elementary mathematics, yet it contains as a special limiting case the celebrated Black-Scholes model, which has previously been derived only by much more difficult methods The basic model readily lends itself to generalisation in many ways Moreover, by its very construction, it gives rise to a simple and efficient numerical procedure for valuing options for which premature exercise may be optimal. This paper introduces the idea of pricing on a binary tree. John C Cox, Jonathan E Ingersoll, Jr Stephen A Ross A Theory of the Term Structure of Interest Rates Econometrica Vol 53, No 2 March, 1985.This paper uses an intertemporal general equilibrium asset pricing model to study the term structure of interest rates In this model, anticipations, risk aversion, investment alternatives, and preferences about the timing of consumption all play a role in determining bond prices Many of the factors traditionally mentioned as influencing the term structure are thus included in a way which is fully consistent with maximizing behavior and rational expectations The model leads to specific formulas for bond prices which are well suited for empirical testing. David Heath, Robert Jarrow, Andrew Morton Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates A New Methodology for Contingent Claims Valuation Econometrica Vol 60, No 1 January, 1992 , pp 77 105.This paper presents a unifying theory for valuing contingent claims under a stochastic term structure of interest rates The methodology, based on the equivalent martingale measure technique, takes as given an initial forward rate curve and a family of potential stochastic processes for its subsequent movements A no arbitrage condition restricts this family of processes yielding valuation formulae for interest rate sensitive contingent claims which do not explicitly depend on the market prices of risk Examples are provided to illustrate the key results. Steven L Heston A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options The Review of Financial Studies Vol 6, No 2, 1993 , pp 327-343.I use a new technique to derive a closed-form solution for the price of a European call option on an asset with stochastic volatility The model allows arbitrary correlation between volatility and spot-asset returns I introduce stochastic interest rates and show how to apply the model to bond options and foreign currency options Simulations show that correlation between volatility and the spot asset s price is important for explaining return skewness and strike-price biases in the Black-Scholes 1973 model The solution technique is based on characteristic functions and can be applied to other problems. This paper introduces the Heston model, the best-known and most popular of all stochastic volatility models. Michael J Stutzer A Simple Nonparametric Approach to Derivative Security Valuation Journal of Finance Volu me 51, Issue 5 Dec 1996 , 1633-1652.Canonical valuation uses historical time series to predict the probability distribution of the discounted value of primary assets discounted prices plus accumulated dividends at any future date Then the axiomatically-rationalized maximum entropy principle is used to estimate risk-neutral equivalent martingale probabilities that correctly price the primary assets, as well as any predesignated subset of derivative securities whose payoffs occur at this date Valuation of other derivative securities proceeds by calculation of its discounted, risk-neutral expected value Both simulation and empirical evidence suggest that canonical valuation has merit. Emanuel Derman Strike-Adjusted Spread A New Metric for Estimating the Value of Equity Options Goldman Sachs, July 1999.Investors in equity options experience two problems that compound each other In contrast to fixed-income and currency markets, there are thousands of underlyers and tens of thousands of optio ns, and each underlyer can have a potentially large volatility skew How can an options investor gauge which option provides the best relative value In this paper, we make use of a method for estimating the fair volatility smile of any equity underlyer from information embedded in the time series of that underlyer s historical returns We can then compute the relative richness or cheapness of any particular strike and expiration by examining the option s Strike-Adjusted Spread, or SAS, the difference between its market implied volatility and its estimated historically-fair volatility We obtain fair volatility smiles by estimating the appropriate risk-neutral distribution for valuing options on any equity underlyer from that underlyer s historical returns The distribution includes the effect of both past price jumps and past shifts in realized volatility Using this distribution, we can estimate the fair volatility skews for illiquid or thinly-traded single-stock and basket options We can also forecast changes in the skew from changes in a single options price. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Patrick S Hagan, Deep Kumar, Andrew S Lesniewski, Diana E Woodward Managing Smile Risk WILMOTT Magazine September 2002, pp 84-108.Market smiles and skews are usually managed by using local volatility models a la Dupire We discover that the dynamics of the market smile predicted by local vol models is opposite of observed market behavior when the price of the underlying decreases, local vol models predict that the smile shifts to higher prices when the price increases, these models predict that the smile shifts to lower prices Due to this contradiction between model and market, delta and vega hedges derived from the model can be unstable and may perform worse than naive Black-Scholes hedges To eliminate this problem, we derive the SABR model, a stochastic volatility model in which the forward value satisfies and the forward and volatility are correlated d W 1 d W 2 d t We use singular perturbation techniques to obtain the prices of European options under the SABR model, and from these prices we obtain explicit, closed-form algebraic formulas for the implied volatility as functions of today s forward price and the strike K These formulas immediately yield the market price, the market risks, including vanna and volga risks, and show that the SABR model captures the correct dynamics of the smile We apply the SABR model to USD interest rate options, and find good agreement between the theoretical and observed smiles. This paper introduces the famous SABR model Volatility does not mean revert in the SABR model, so it is only good for short expirations Nevertheless the model has the virtue of having an exact expression for the implied volatility smile in the short expiration limit. Emanuel Derman The Illusions of Dynamic Replication Quantitative Finance Vol 5, No 4, August 2005, 323 326.How well does options pricing theory really work, and how dependent is i t on the notion of dynamic replication In this note we describe what many practitioners know from long and practical experience i dynamic replication doesn t work as well as students are taught to believe ii most derivatives traders rely on it as little as possible and iii there is a much simpler way to derive many option pricing formulas many of the results of dynamic option replication can be obtained more simply, by regarding as many practitioners do an options valuation model as an interpolating formula for a hybrid security that correctly matches the boundary values of the ingredient securities that constitute the hybrid. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Bruno Dupire Fair Skew Break-Even Volatility Surface Bloomberg L P September 2006.We show how to analyze a price time series to obtain instead of a single historical volatility a whole surface of estimates, to be applied to options of various strikes and maturities It provides answers to questions such as 1 Where shoul d risk reversal and butterflies on major currency pairs trade 2 How to efficiently implement an implied historical volatility arbitrage 3 Are the strong index equity skews justified 4 What should be the pattern of implied volatilities for options on illiquid currency pairs 5 Same question for swaptions, options on commodities spreads, on baskets We investigate several methods that attempt to answer these questions by merely exploiting the structure of the price time series and propose an approach based on the back testing of delta hedge strategies. Emanuel Derman Regimes of Volatility Some Observations on the Variation of S P 500 Implied Volatilities Goldman Sachs, January 1999.Since the 1987 stock market crash, the S P 500 index options market has displayed a persistent implied volatility skew How should the skew vary as markets move There are a variety of apocryphal rules and theoretical models, each leading to different predictions In this report I examine more than a year s worth of S P 500 implied volatilities, qualitatively isolating several distinct periods in which different patterns of change seem to hold For each period, I try to determine which rule or model the volatility market seems to be following, the possible reason why, and whether the change in volatility is appropriate. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Nicolas Mougeot Volatility Investing Handbook BNP Paribas, September 2005.The goal of this paper is to introduce investors to sophisticated derivative instruments that allow them to take views on volatility Despite the fact that volatility-sensitive derivatives have been traded for years if not centuries, it is only recently that products giving pure exposure to volatility have appeared The paper covers volatility swaps, variance swaps, third-generation volatility products and correlation trading. Emanuel Derman More Than You Ever Wanted To Know About Volatility Swaps Goldman Sachs, March 1999.Volatility swaps are forward contracts on fut ure realised stock volatility Variance swaps are similar contracts on variance, the square of future volatility Both of these instruments provide an easy way for investors to gain exposure to the future level of volatility Unlike a stock option, whose volatility exposure is contaminated by its stock-price dependence, these swaps provide pure exposure to volatility alone You can use these instruments to speculate on future volatility levels, to trade the spread between realised and implied volatility, or to hedge the volatility exposure of other positions or businesses In this report we explain the properties and the theory of both variance and volatility swaps, first from an intuitive point and then more rigorously The theory of variance swaps is more straightforward We show how a variance swap can be theoretically replicated by a hedged portfolio of standard options with suitably chosen strikes, as long as stock prices evolve without jumps The fair value of the variance swap is the co st of the replicating portfolio We derive analytic formulae for theoretical fair value in the presence of realistic volatility skews These formulae can be used to estimate swap values quickly as the skew changes We then examine the modifications to these theoretical results when reality intrudes, for example when some necessary strikes are unavailable, or when stock prices undergo jumps Finally we briefly return to volatility swaps, and show that they can be replicated by dynamically trading the more straightforward variance swap As a result, the value of the volatility swap depends on the volatility of volatility itself. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Emanuel Derman A Guide to Volatility and Variance Swaps The Journal of Derivatives Summer 1999.Volatility swaps are forward contracts on future realised stock volatility Variance swaps are similar contracts on variance, the square of future volatility Both these instruments provide an easy way for investors to gain exposure to the future level of volatility Ulike a stock option, whose volatility exposure is contaminated by its stock price dependence, these swaps provide pure exposure to volatility alone You can use these instruments to speculate on future volatility levels, to trade the spread between realised and implied volatility, or to hedge the volatility exposure of other positions or businesses In this report we explain the properties and the theory of both variance and volatility swaps, first from an intuitive point of view and then more rigorously The theory of variance swaps is the more straightforward We show how a variance swap can be theoretically replicated by a hedged portfolio of standard options with suitably chosen strikes, as long as stock prices evolve without jumps The fair value of the variance swap is the cost of the replicating portfolio We derive an analytic formula for theoretical fair value in the presence of realistic volatility skews This formula can be used to estimate swap values quickly as the skew changes We then examine modifications to these theoretical results when reality intrudes, such as when some necessary strikes are unavailable, or when stock prices undergo jumps Finally, we point out that volatility swaps can be replicated by dynamically trading the more straightforward variance swap As a result, the value of the volatility swap depends on the volatility of volatility itself. Rama Cont, Jos da Fonseca, Valdo Durrleman Stochastic Models of Implied Volatility Surfaces Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Vol 31, no 2-2002, pp 361-377.We propose a market-based approach to the modelling of implied volatility, in which the implied volatility surface is directly used as the state variable to describe the joint evolution of market prices of options and their underlying asset We model the evolution of an implied volatility surface by representing it as a randomly fluctuating surface driven by a finite number of orthogonal random facto rs Our approach is based on a Karhunen-Lo ve decomposition of the daily variations of implied volatilities obtained from market data on S P500 and DAX options We illustrate how this approach extends and improves the accuracy of the well-known sticky moneyness rule used by option traders for updating implied volatilities Our approach gives a justification for the use of Vegas for measuring volatility risk and provides a decomposition of volatility risk as a sum of independent contributions from empirically identifiable factors. Valdo Durrleman, Nicole El Karoui Coupling Smiles March 20, 2007 Available at SSRN. The present paper addresses the problem of computing implied volatilities of options written on a domestic asset based on implied volatilities of options on the same asset expressed in a foreign currency and the exchange rate It proposes an original method together with explicit formulas to compute the at-the-money implied volatility, the smile s skew, convexity, and term structure for short maturities The method is completely free of any model specification or Markov assumption it only assumes that jumps are not present We also investigate how the method performs on the particular example of the currency triplet dollar, euro, yen We find a very satisfactory agreement between our formulas and the market at one week and one month maturities. Uwe Schmock, Steven E Shreve, Uwe Wystup Dealing with Dangerous Digitals October 25, 2001 Foreign Exchange Risk Risk Publications, London. Options with discontinuous payoffs are generally traded above their theoretical Black-Scholes prices because of the hedging difficulties created by their large delta and gamma values A theoretical method for pricing these options is to contstrain the hedging portfolio and incorporate this constraint into the pricing by computing the smallest initial capital which permits super-replication of the option We develop this idea for exotic options, in which case the pricing problem becomes one of s tochastic control The high cost of exact super-replication coincides with market price quotations for dangerous derivatives such as reverse knock-out barrier options, which are often higher than their risk-neutral expected payoff theoretical value This paper illustrates how the theory of leverage constrained pricing can be successfully applied to compute close-to-market option values and serves as a practitioner s guide to derive explicit formulae and compute prices by finite difference methods. A link to this paper on Uwe Schmock s site. Peter G Harrison Sloppy Derivations of Ito s Formula and the Fokker-Planck Equations Unpublished. These steps get you Ito s formula and the Fokker-Planck forward and backward partial differential equations from the stochastic differential equation d X t X t , t d t X t , t d W t where W t is a Wiener process, using simple, intuitive steps The derivations are not to be considered as rigorous but hopefully they give the gist. Yong Ren, Dilip Madan, Michael Qian Qian Calibrating and Pricing with Embedded Local Volatility Models Risk Magazine 1 September, 2007.Consistently fitting vanilla option surfaces when pricing volatility derivatives such as Vix options or interest rate equity hybrids is an important issue Here, Yong Ren, Dilip Madan and Michael Qian Qian show how this can be accomplished, using a stochastic local volatility model as the main example They also give, for the first time, quanto corrections in local volatility models. Eric Weisstein s World of Mathematics The web s most extensive mathematical resource, provided as a free service to the world s mathematics and internet communities by Wolfram Research A comprehensive encyclopaedia of mathematics. VIDEO LECTURES Multivariable Calculus 18 02 Prof Denis Auroux, Dept of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology. This course covers vector and multi-variable calculus It is the second semester in the freshman calculus sequence Topics include vectors and matrices, partial d erivatives, double and triple integrals, and vector calculus in 2 and 3-space. Stochastic Calculus. Lawrence C Evans An Introduction to Stochastic Differential Equations Version 1 2 Lecture notes for postgraduates at the Department of Mathematics, UC Berkeley. These notes survey, without too many precise details, the basic theory of probability, random differential equations and some applications Stochastic differential equations are usually, and justly, regarded as a graduate level subject A really careful treatment assumes the students familiarity with probability theory, measure theory, ordinary differential equations, and partial differential equations as well But as an experiment I tried to design these lectures so that starting graduate students and maybe really strong undergraduates can follow most of the theory, at the cost of some omission of detail and precision I for instance downplayed most measure theoretic issues, but did emphasize the intuitive idea of - algebras as containi ng information Similarly, I prove many formulas by confirming them in easy cases for simple random variables or for step functions , and then just stating that by extension these rules hold in general I also did not reproduce in class some of the more complicated proofs provided in these notes, although I did try to explain the guiding ideas. Numerical Analysis. Numerical Recipes online The older versions of the excellent Numerical Recipes books are available online as PDF documents, free of charge See my reading list. If you program in C, use this direct link. Angus MacKinnon Computational Physics Lecture notes for the 3rd 4th year option for physics undergraduates at Imperial College London. The use of computers in physics, as well as most other branches of science and engineering, has increased many times along with the rapid development of faster and cheaper hardware This course aims to give the student a thorough grounding in the main computational techniques used in modern physics It is particularly important in this course that the students should learn by doing The course is therefore designed such that a significant fraction of the students time is spent actually programming specific physical problems rather than learning abstract techniques The course will cover problems in 5 broad sections 1 ordinary differential equations, such as those of classical mechanics 2 partial differential equations, such as Maxwell s equations and the Diffusion and Schr dinger equations 3 matrix methods, such as systems of equations and eigenvalue problems applied to Poisson s equation and electronic structure calculations 4 Monte Carlo and other simulation methods, such as the Metropolis algorithm and molecular dynamics 5 computer algebra an introduction using Maple to the uses and abuses of algebraic computing in physics. A link to this course on Angus MacKinnon s academic website. Linear Programming and Optimisation. A really user-friendly tutorial on the Simplex Method by Stefan Wa ner and Steven R Costenoble can be found here It is part of their Finite Mathematics and Applied Calculus Resource Page. Stochastic Calculus and Stochastic Differential Equations. Statistics Online Computational Resource SOCR is a suite of online tools and interactive aids for hands-on learning and teaching concepts in statistical analyses and probability theory This free Java-based resource offers interactive distribution applets, statistical analysis modules, data modeler, graphics tools and more. Time Series Analysis. Time Series MS8 Course Page maintained by Prof Andrew Walden of Imperial College provides lecture notes, question and answer sheets for the course In my undergraduate days this course was taught by Dr Emma McCoy Thanks to her for providing the link. LaTeX a document preparation system LaTeX is a high-quality typesetting system it includes features designed for the production of technical and scientific documentation LaTeX is the de facto standard for the communication and p ublication of scientific documents. Google Code Search helps you find function definitions and sample code by giving you one place to search publicly accessible source code hosted on the Internet Extremely useful Supports regular expressions. Koders Source Code Search Engine an alternative to Google Code Search Koders were around before Google Code Search, but my subjective perception is that GCS provides a better quality service In each case I use both. Refactoring Home Page with information about refactoring and links to useful tools, by Martin Fowler. Software Engineering. Academic Papers. Many of the following ideas are learned unattributed They have become common wisdom in software engineering Yet it is instructive to read the original, highly insightful papers where these ideas are introduced for the first time They weren t always obvious. As the title suggests, Dijkstra is arguing against the GO TO statement and spaghetti code. Here Dijkstra introduces the principle of separation of con cerns although the paper considers the examples of the computer science and departmental politics rather than software engineering. David Lorge Parnas On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules Communications of the ACM Vol 15, No 12, December 1972, pp 1053-1058.This paper discusses modularisation as a mechanism for improving the flexibility and comprehensibility of a system while allowing the shortening of its development time The effectiveness of a modularisation is dependent upon the criteria used in dividing the system into modules A system design problem is presented and both a conventional and unconventional decomposition are described It is shown that the unconventional decompositions have distinct advantages for the goals outlined The criteria used in arriving at the decomposition, if implemented with the conventional assumption that a module consists of one or more subroutines, will be less efficient in most cases An alternative approach to implementation wh ich does not have this effect is sketched. In brief, this paper introduces and, to an extent, formalises modularisation. S Meyers interview on The Future of C This is a preprint in English you can also read the article as printed in iX magazine in German September 2006.There is really no such thing as the C home page , unless you consider Bjarne Stroustrup s home page as such. C C Reference covers General C C , Standard C Library, C , C Standard Template Library This site is meant to be used by more-or-less experienced C programmers, who have a good idea of what they want to do and simply need to look up the syntax. GCC Online Documentation. libstdc Source Documentation generated by Doxygen. C Reference Guide on InformIT hosted by Danny Kalev. ISO IEC 14882 Programming Language C PDF , the working draft of the current standard This was first published in 1998 C 98 A major update of 2003 is known as C 2003.C 0x is the planned new standard for the C programming language, intending to replace th e existing C standard, ISO IEC 14882.A Brief Look at C 0x by Bjarne Stroustrup. Technical Report 1 TR1 PDF - a draft document specifying additions to the C Standard Library such as regular expressions, smart pointers, hash tables, and random number generators It is not yet standardised, but is likely to become part of the next official standard Boost implements much of TR1.The Wikipedia article. TR1 Information maintained by Scott Meyers. Technical Report 2 TR2 - will be published after C 0x. Call for proposals. Design Patterns. Jun Nakamura The Singleton Pattern Revisited Developer Shed. This article addresses a number of questions How to construct a Singleton when the class has a non-trivial constructor with arguments that are calculated at run-time How to use the Singleton in a multi-threaded environment If you are wondering about these issues, read this tutorial. Managed and Unmanaged Code in. Bit Twiddling Hacks by Sean Eron Anderson Stanford Computer Graphics Laboratory A large collection of low-level bit twiddling code snippets Although I do not generally approve of obscure, clever code, many of these are idioms As the authors of the Numerical Recipes point out, tricky is bad, idiomatic is good. The C const Declaration Why and How by Andrew Hardwick. Quick and Dirty Series C FileSize Function by Christopher Diggins CodeProject. The C standard library doesn t have a FileSize function and, in fact, there is no simple way to query the file size in a portable manner The reason is that the size of a file is only really accessible through the operating system This tutorial considers the options available to the programmer. Why sizet Matters by Dan Saks. Using sizet appropriately can improve the portability, efficiency, or readability of your code Maybe even all three. Defining Functions with a Variable Argument List by Danny Kalev DevX. Overloading operator for a User-Defined Type by Danny Kalev DevX. Usenet Newsgroups. Academic Papers. GotW 74 Uses and Abuses of Vector Almost everyb ody uses std vector and that s good Unfortunately, many people misunderstand some of its semantics and end up unwittingly using it in surprising and dangerous ways A discussion by Herb Sutter. Extending the C STL with Custom Containers TechRepublic The creators of C took immense care to create a library that was efficient, portable, and reusable The STL can be summed up into iterators, algorithms, and containers In this article, the author concentrates on analysing and extending the containers that STL provides. Custom Containers and Iterators for STL-friendly Code A Pair of Approaches for Creating Custom Containers by Ethan McCallum Dr Dobb s Portal Need to add functionality to containers to make classes more STL friendly, or create new containers and iterators from scratch to make legacy code available to STL algorithms Here s how. STL Compliant Container Example by doxys CodeProject. An STL Compliant Sorted Vector by Martin Holzherr CodeProject. sharedptr The sharedptr class template sto res a pointer to a dynamically allocated object, typically with a C new - expression The object pointed to is guaranteed to be deleted when the last sharedptr pointing to it is destroyed or reset See example. scopedptr The scopedptr class template stores a pointer to a dynamically allocated object The object pointed to is guaranteed to be deleted, either on destruction of the scopedptr or via an explicit reset The primary reason to use scopedptr rather than autoptr is to let readers of your code know that you intend resource acquisition is initialisation to be applied only for the current scope, and have no intent to transfer ownership One common usage of scopedptr is to implement a handle body also called pimpl idiom which avoids exposing the body implementation in the header file. Tuple A tuple or n - tuple is a fixed size collection of elements Pairs, triples, quadruples, etc are tuples In a programming language, a tuple is a data object containing other objects as elements These elemen t objects may be of different types The Boost Tuple Library implements a tuple construct using templates. Ref A small library that is useful for passing references to function templates algorithms that would usually take copies of their arguments. Reference Wrapper A relevant article in the C Reference Guide. Gregorian The Gregorian date system provides a date programming system based on the Gregorian calendar The class boost gregorian date is the primary temporal type for users It is immutable and is stored as a 32 bit integer type The class is specifically designed to NOT contain virtual functions This design allows for efficient calculation and memory usage with large collections of dates. Zip Iterator The zip iterator provides the ability to parallel-iterate over several controlled sequences simultaneously. BCCL The Boost Concept Check Library BCCL provides a mechanism for inserting compile-time checks of template parameters a framework for specifying concept requirements through concep t checking classes a mechanism for verifying that concept requirements cover the template a suite of concept checking classes and archetype classes that match the concept requirements in the C Standard Library. A comparison of the C logging libraries on the log4cpp wiki. log4cxx is a C port of log4j It attempts to mimic the log4j usage as much as the language will allow and to be compatible with log4j s configuration and output formats. log4cxx for Win32 with VS2005 by merc This blog entry explains how to build the latest snapshot of this project from SVN on a Win32 system with VS2005 Unfortunately, this exercise is non-trivial merc has very kindly created the VS2005 build files for log4cxx and compiled the project It is all available on the web Isn t he a wonderful person. XLW C wrapper of Excel C API The excel32 C wrapper package a k a XLW is a free open source C wrapper of the Excel C API It makes Excel programming simpler, speeding up the development of Excel add-ins Mark Joshi is amon g the users of this library. Code Conventions. We don t know if there is a formal, official code conventions document by Microsoft If you do, please let us know. This tutorial will not work if the built DLL is located on a network drive it must be on a local drive such as C Otherwise you will see an error message on building the project. So go to Project project name Properties select the Build tab, and set the Output path accordingly, e g C Build Debug for Debug, C Build Release for Release. Ten Must-Have Tools Every Developer Should Download Now by James Avery MSDN. NAnt a free build tool In theory it is kind of like make without make s wrinkles In practice it s a lot like Ant. User Manual. Task Reference. Type Reference. Function Reference. Filter Reference. Solution Build Environment This add-in uses a new file called residing in the same directory as the solution to provide build environment variables tailored to a given solution file stands for solution environment The Solution Build Enviro nment add-in executes this file at solution open time and before the start of each build, resetting the build s environment variables accordingly. Code Conventions. Code Examples. Example Depot A good collection of source code examples from The Java Developers Almanac and beyond Very useful. Jakarta Commons A collection of open source reusable Java components from the Apache Jakarta community. Lang API Provides a host of helper utilities for API, notably String manipulation methods, basic numerical methods, object reflection, creation and serialization, and System properties Additionally it contains an inheritable enum type, an exception structure that supports multiple types of nested Exception s, basic enhancements to and a series of utilities dedicated to help with building methods, such as hashCode toString and equals. EqualsBuilder HashCodeBuilder CompareToBuilder ToStringBuilder ObjectUtils NumberUtils DateUtils StringUtils RandomUtils StopWatch. Collections API Contains implementations , enhancements and utilities that complement the Java Collections Framework. Logging User Guide API An ultra-thin bridge between different logging implementations A library that uses the commons-logging API can be used with any logging implementation at runtime Commons-logging comes with support for a number of popular logging implementations, including log4j. CLI User Guide API The Apache Commons CLI Command Line Interface library provides an API for processing command line interfaces. Apache Logging Services log4j The Apache Logging Services Project creates and maintains Open Source software related to the logging of application behaviour and released at no charge to the public log4j is a de facto standard logging framework in Java. Castor API An Open Source data binding framework for Jama It s the shortest path between Java objects, XML documents and relational tables Castor provides Java-to-XML binding, Java-to-SQL persistence, and more. Online Books. A Byte of Python an online book on p rogramming using the Python language It serves as a tutorial or guide to the Python language for a beginner audience This resource is praised by many including Bruce Eckel. Dive Into Python by Mark Pilgrim, a book on Python for experienced programmers. Thinking in Python by Bruce Eckel, another advanced book This is still a work in progress, but you can download the current version. Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Python by Bruno R Preiss Also available online. Python Cookbook is an O Reilly book by David Ascher, Alex Martelli and Anna Ravenscroft Some of the recipes were contributed by the community and are available online. Python FAQTs an online knowledge base containing recipes and code snippets. Python Idioms Every computer language has idioms , that is, typical ways of accomplishing given tasks Python is no exception This material comes from the CS11 Computer Language Shop by Mike Vanier and Donnie Pinkston at CalTech. David Mertz writes a column o n Python topics for IBM developerWorks called Charming Python An archive of his publications is available here Here are some links to the tutorials I found most interesting. wxPython is a GUI toolkit for the Python programming language It allows Python programmers to create programs with a robust, highly functional graphical user interface, simply and easily It is implemented as a Python extension module native code that wraps the popular wxWidgets cross-platform GUI library, which is written in C. The wxPython Tutorial by Jan Bodnar is the largest and most advanced wxPython tutorial available on the Internet Suitable for beginners and intermediate programmers I found the Skeletons chapter particularly useful. Some other interesting tutorials. An Overridable Alternative to the property Function in Python This tutorial describes an alternative to Python s built-in property function which allows the user to override, in derived classes, the methods used by this function. Academic Papers. Vespe Savikko Design Patterns in Python Proceedings of the 6th International Python Conference San Jose, California, 1997.NumPy the fundamental package needed for scientific computing It includes a powerful N - dimensional array object, sophisticated broadcasting functions, basic linear algebra functions, Fourier transforms implementations, random number generators, and tools for integrating Fortran and C C code. SciPy scientific tools for Python An open-source library of scientific tools for Python It depends on the NumPy library and gathers a variety of high level science and engineering modules together as a single package SciPy provides modules for statistics, optimisation, numerical integration, linear algebra, Fourier transforms, signal processing, image processing, genetic algorithms, ODE solvers, special functions, and more. SciPy Array Tip Sheet by Chris Myers Centre for Advanced Computing at Cornell University. matplotlib a Python 2D plotting library which produces publication quality figures in a variety of hardcopy formats and interactive environments across platforms The plotting functions have a high degree of MATLAB compatibility. RPy a simple, yet robust, Python interface to the R Programming Language, R from Python This package will be of particular interest to statisticians since R historically remains one of the packages of choice for probability, statistics, and data processing work. MDP a Modular toolkit for Data Processing Implemented algorithms include Principal Component Analysis PCA , Independent Component Analysis ICA , Slow Feature Analysis SFA , Independent Slow Feature Analysis ISFA , Growing Neural Gas GNG , Factor Analysis, Fisher Discriminant Analysis FDA , Gaussian Classifiers, and Restricted Boltzmann Machines. SimPy Simulation in Python, an object-oriented, process-based discrete event simulation language based on standard Python. quantlib-python Python bindings for QuantLib, a free open-source library for quantitative finance. TA-Lib the techni cal analysis library also comes with Python bindings. Sybase module for Python provides a Python interface to the Sybase relational database system The Sybase package supports all of the Python Database API, version 2 0, with extensions. config a module for configuring Python programs which aims to offer more power and flexibility than the existing ConfigParser module. h5py mdash Python bindings for the HDF5 library. Open Source. Open Source Software in Python a collection of open source software projects in Python covering a wide range of categories Ajax frameworks, aspect-oriented frameworks, bloggers, build systems, content management systems, charting and reporting tools, code analysers, database connection pools and database engines, etc. Docutils Documentation Utilities mdash an open-source text processing system for processing plaintext documentation into useful formats, such as HTML or LaTeX In includes reStructuredText the easy to read, easy to use, what-you-see-is-what-you-get plai ntext markup language. A reStructuredText Primer. reStructruedText Markup Specification a detailed technical specification it is not a tutorial or a primer. Python docstrings are nowadays increasingly written in reStructuredText. Code Conventions. Richard Johnson MATLAB Programming Style Guidelines Datatool October, 2002.Some informal advice on writing MATLAB code, focussing on correctness, clarity and generality as opposed to efficiency The goal of these guidelines to to help produce code that is more likely to be correct, understandable, sharable and maintainable. A link to this article on Datatool s website. Academic Papers. Peter J Acklam MATLAB Array Manipulation Tips and Tricks October, 2003.This document is intended to be a compilation of tips and tricks mainly related to efficient ways of manipulating arrays in MATLAB Here, manipulating arrays includes replicating and rotating arrays or parts of arrays, inserting, extracting, replacing, permuting and shifting arrays or parts of arrays, generating combinations and permutations of elements, run-length encoding and decoding, arithmetic operations like multiplying and dividing arrays, calculating distance matrices and more A few other issues related to writing fast MATLAB code are also covered. A link to this paper on Peter J Acklam s home page. VBA and Excel. Which Language. Mathematica vs MATLAB vs Python Example No conclusion, side by side code comparison Application bioinformatics. Python vs Java A Side-by-Side Comparison A programmer can be significantly more productive in Python than in Java How much more productive The most widely accepted estimate is 5-10 times On the basis of my own personal experience with the two languages, I agree with this estimate. Batch Programming Elements a collection of batch language enhancers in batch language collected by Dirk van Deun. System Error Codes 0-499 on MSDN You can also obtain the corredponding descriptions by running net helpmsg errorcode. Document Preparation. LaTeX is a high-q uality typesetting system it includes features designed for the production of technical and scientific documentation Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. Hypertext Help with LaTeX by the late Dr Sheldon Green of Goddard Institute for Space Studies, NY provides reference information for those with some familiarity with Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. LaTeX Packages. These are some of my favourite Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. listings The listings package is a source code printer for Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. You can typeset standalone files as well as listings with an environment similar to verbatim as well as you can print code snippets using a command similar to verb Many parameters control the output and if your preferred programming language isn t already supported, you can make your own definition. The listings Package Documentation PDF. PSTricks a collection of PostScript based Failed to parse unknown function TeX TeXplete PSTri cks user guide PDF. nomencl the nomenclature package can be used to generate and format nomenclature using MakeIndexplete nomencl user guide PDF. This page was last modified on 7 February 2010, at 23 22.This page has been accessed 274,905 times.
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